Politiet mener at den 27 år gamle kvinnen og jentene på sju og ni år er drept. Likene ble funnet søndag.
Kvinnens ektemann, som også er far til jentene, er nå ettersøkt av politiet. Han skal imidlertid ikke ha bodd sammen med resten av familien, ifølge en talsmann for politiet.
Etterforskerne er i gang med tekniske undersøkelser og avhør av naboer og folk som kjenner familien. Det er ikke kjent hvordan kvinnen og barna døde eller når de antatte drapene skjedde. De ble sist sett i live onsdag eller torsdag forrige uke.
Det var en mannlig slektning av kvinnen som varslet politiet. Han hadde i noen dager ikke klart å få kontakt med henne.
Kvinnen, ektemannen og de to døtrene kom til Danmark i fjor sommer. De hadde status som flyktninger, skriver nyhetsbyrået Ritzau.